시계열 분석 연구 3주차(우명진) – ARIMA
이 글은 DMQA 김성범 교수의 ARIMA Model-Part 2, 시계열 분석 실습 6장 시계열의 통계적 모델, POSTECH 전치혁 교수의 비정상 시계열 4주차를 기반으로 작성되었습니다. 시계열 분석 3주 차에는 ARIMA에 대한 연구를 진행했습니다. 특히, 과도기 보정 / ARIMA 모델 / SARIMA 모델 그것에 대해 배웠습니다. S&P 500 주가 데이터를 이용한 모델 구현 https://github.com/loiswoo/Time-Series/blob/main/TS_study_w3.ipynb에서 찾을 수 있습니다 자기회귀 … Read more